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银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2017年第2季度报告

2022-01-11 10:12   编辑:admin   人气: 次   评论(

  基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 银华中证内地资源指数分级  场内简称 中证资源  交易代码 161819  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年12月8日  报告期末基金份额总额 105,795,999.87份  投资目标 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。  投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证内地资源主题指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证内地资源主题指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证内地资源主题指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。  业绩比较基准 95%×中证内地资源主题指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。  风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 从本基金所分离的两类基金份额来看,资源A级份额具有低风险、收益相对稳定的特征;资源B级份额具有高风险、高预期收益的特征。  基金管理人 银华基金管理股份有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 资源A级 资源B级 中证资源  下属分级基金的交易代码 150059 150060 161819  报告期末下属分级基金的份额总额 27,349,478.00份 41,024,218.00份 37,422,303.87份  下属分级基金的风险收益特征 低风险、收益相对稳定。 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期收益。   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)  1.本期已实现收益 -4,197,649.12  2.本期利润 -2,371,474.39  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0210  4.期末基金资产净值 114,892,049.70  5.期末基金份额净值 1.086  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -1.45% 0.99% -1.25% 0.99% -0.20% 0.00%   自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证内地资源主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    马君女士 本基金的基金经理 2012年9月4日 - 8年 硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员及基金经理助理职务。2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2016年8月5日兼任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年8月5日兼任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。具有从业资格。国籍:中国。  注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。 2017年二季度A股市场窄幅震荡,小幅上涨。二季度沪深300指数上涨6.10%,中证内地资源指数小幅下跌1.34%,跑输沪深300指数。 展望2017年三季度,从煤炭板块来看,看好动力煤旺季行情。17年煤价中枢维持高位的情况下淡旺季切换会比较剧烈,近期受益于供给端主动收缩以及需求季节性的回升,现货表现强势,往后看供需缺口仍将贯穿整个旺季,煤价仍将维持强势;对于现货上涨的持续性,考虑到后续流动性边际上收紧的概率不大,叠加煤价强势,依旧看好板块旺季行情,建议关注龙头企业。基本金属方面,6月PMI回升超预期,需求平稳或使基本金属价格维持震荡。短期受环保影响关停的冶炼加工企业逐渐复工,但环比或同比大幅改善的趋势仍待观察。供给端,电解铝供给侧改革政策仍将为铝价提供支撑,铅锌矿山复产也将使供需缺口较去年有所收窄。整体而言基本金属供给格局将优于去年。投资者可以关注龙头个股。贵金属方面,价格预计总体平稳。美国充分就业状态下推进缩表,油价维持低位,实际利率上行将一定程度上压制黄金价格大幅上涨。稀土及小金属方面,伴随新能源汽车产销两旺,相关上游钴、锂、铜箔和钛合金的投资机会值得关注,随着下半年及未来特斯拉Model3量产及双积分制的推出,有望继续带动需求高景气。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.086元,本报告期份额净值增长率为-1.45%,同期业绩比较基准收益率为-1.25%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 108,377,799.81 92.91   其中:股票 108,377,799.81 92.91  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 7,000,120.29 6.00  8 其他资产 1,271,038.56 1.09  9 合计 116,648,958.66 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 62,271,098.60 54.20  C 制造业 45,318,663.71 39.44  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 107,589,762.31 93.64   报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采掘业 788,037.50 0.69  C 制造业 - -  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 788,037.50 0.69   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600028 中国石化 1,486,586 8,815,454.98 7.67  2 601088 中国神华 301,176 7,071,612.48 6.16  3 601857 中国石油 687,181 5,284,421.89 4.60  4 601899 紫金矿业 1,467,427 5,033,274.61 4.38  5 002466 天齐锂业 84,422 4,588,335.70 3.99  6 601600 中国铝业 930,128 4,204,178.56 3.66  7 600111 北方稀土 308,392 3,494,081.36 3.04  8 002460 赣锋锂业 74,600 3,450,250.00 3.00  9 600547 山东黄金 105,290 3,046,039.70 2.65  10 601225 陕西煤业 424,443 3,000,812.01 2.61   报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.69  注:本基金本报告期仅持有以上积极投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 25,913.84  2 应收证券清算款 1,230,959.27  3 应收股利 -  4 应收利息 1,337.92  5 应收申购款 12,827.53  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,271,038.56   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601088 中国神华 7,071,612.48 6.16 重大事项   报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000693 ST华泽 788,037.50 0.69 重大事项   投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 资源A级 资源B级 中证资源  报告期期初基金份额总额 32,832,938.00 49,249,408.00 38,233,333.66  报告期期间基金总申购份额 - - 3,054,035.92  减:报告期期间基金总赎回份额 - - 17,573,715.71  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -5,483,460.00 -8,225,190.00 13,708,650.00  报告期期末基金份额总额 27,349,478.00 41,024,218.00 37,422,303.87  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站()查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年7月21日

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